五步建立自己的自动交易系统

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2020年6月19日11:03:33 评论 161

五步建立自己的自动交易系统

五步建立交易系统

1、先有一个想法;

2、把想法转化成一套客观规则;

3、在行情图上人工观察和检验;

4、正式用计算机来进行检验;

5、评估结果。

 

第一步:先有一个想法(一个好点子)

市场是什么道理?你要有自己的看法。你可以从观察行情图开始,越多越好,尽量从中识别发生于重大市场运动之前的移动平均线交叉信号、摆动指数信号、价格形态或者各式各样的客观线索。另一方面,还要尽量掌握为后来夭折的市场运动提供了事前警告信号的各种蛛丝马迹。我总是一张图接一张图、一张图接一张图研究,力图发现上述答案。这种“凭眼睛观察”的办法对找很有效,因此大力推荐。

除了大量研究行情图表、阅读参考书籍如本书之外,我还建议你阅读关于交易系统的技术资料,充分了解前人已经完成的工作。虽然没人能够传授你“绝世神功”,但是资料中确实包含大量的有用信息。最重要的一点,一定要有独立思考。我已经发现,虽然绝大多数能赚钱的点子往往都不是你首创的,但是,能赚钱的点子常常还是出自你自己的心得。

绝大多数成功的交易系统都属于追随趋势性质的。无论如何,反趋势性质的系统也不应该忽视,因为它们可以为我们的交易系统阵营带来一定程度的负相关效应。这意味着如果某个系统正在获利,另外一个就在赔钱,把两个系统组合起来,和单独采取其中任一个系统相比,我们的净值曲线变得更为平滑。

好想法应体现的原则

好的想法通常思路清晰、朴实。如果某种想法看起来似乎可行,却没有多少道理,那么或许你已经滑入了巧合的泥潭,这种想法将来继续起作用的机会相当渺茫。你的想法必须和你的个性相适应,如此才能保证将来你有足够的自制力来实行交易系统的信号,即使在系统赔钱的时候(即在系统表现不利的阶段)。你的想法应该是直截了当的、客观的,如果属于趋势性的,则应当追随主要趋势来交易,允许利润充分增长,同时把亏损限于小额。最重要的一点是,从长期来看,你的想法必须是盈利的(即,它们必须具备正的业绩预期)。

设计入市点很难,然而,设计出市点更难、也更要紧。入市点背后的逻辑相当直接,但是出市点必须考虑到多种可能的情形,诸如如何设置止损的幅度,或者如何处理累积的账而利润等方面。我更偏好不自动反向操作的系统—我喜欢先平仓了结,再考虑是否在相反的方向开仓做另一笔交易。下苦功改进你的出市点,你的风险与回报的对比就会得到改善。

还有一项建议—尽量不要优化,越少越好。采用历史数据来优化,常常导致不现实的回报预期,这样的回报不可能在真实交易环境下再现。尽量在系统中少用参数,把同一套技术应用到多种不同市场。从长期来看,这将避开过度优化的陷阱,增加你成功的机会。

交易系统的三个主要门类是:

顺趋势型。这类系统按照主要趋势方向交易,在底部出现后买进,在顶部形成后卖出。移动平均线系统和唐迁的周规则皆属于此例,这两类方法在资金管理者中也广为流行。

逆趋势型

——支撑水平/阻挡水平。当市场下跌到支撑水平时买进;当市场上涨到阻挡水平时卖出。

——回撤水平。在牛市中当市场回落时买进;在熊市中当市场向上反弹时卖出。举例来说,当市场回落到最近一轮上涨行情涨幅的50%位置时买进,但是仅在主要趋势保持上升方向的前提下。采用此类系统的危险在于,你永远不清楚回撤的过程到底会到哪吸为止,而且很难配套采用合适的出市策略。

——摆动指数。想法是当摆动指数进入超卖状态时买进;进入超买状态时卖出。如果在价格走势和摆动指数之间还出现了背离现象,则是更强的买卖信号。无论如何,最佳的策略是,在实际买进或卖出之前,总是先等待其他价格转向信号的出现。

模式识别型(包括可凭眼睛观察的价格形态和统计得出的结果)。这方面的实例包括高度可靠的头肩形价格形态(凭眼睛观察的),以及季节性的价格形态(统计性的)。

 

第二步:把想法转化成一套客观规则

在我们五步建系统的计划中,这一步是最困难的,远比我们许多人最初想象的困难得多!为了成功地完成这一步骤,我们必须以客观的条款表达我们的想法。这些条款必须清楚到这样的程度:即使100个人来执行我们的规则,也必须最终达到人人完全一致的结论。

在确定我们的系统应该做什么之后,还要确定它到底是怎么做的。正是在这一步,为下一步编写程序的任务准备了详细脚本。我们首先必须通盘考虑,然后层层条分缕析,直至明确所有必要的细节。

 

第三步:在行情图上人工观察和检验

根据我们在第二步确定的具体规则,在行情图上人工观察交易信号。检验交易结果。这是一个非正式的过程,目的在于两个方面.首先,要看一看我们的想法到底有没有清楚地表达出来;第二,在正式编写计算机程序代码之前,我们想看到有证据表明我们的想法确实具有盈利的潜力。

 

第四步:正式使用计算机来检验

现在是时候了,要把我们的逻辑转变为计算机程序代码。在我自己的工作实践中,我采用的程序语言叫做“交易工作站(r)”,出自佛罗里达州迈阿密市的欧米茄研究公司。交易工作站是市面上最完备的技术分析软件包。可用来编写程序和测试交易系统。它集成了各方面功能,从把你的想法图形化,到辅助你采用自己的系统实时交易。

无论采用什么计算机语言来编写程序都非易事,交易工作站的“易语言TM”也不例外。无论如何,用易语言来编写,还是极大地简化了我们的工作,因为它提供了一个界面友好的编辑器,带有许多内建的函数,还可以给出大量的代码示例(参见图C. 1)。

完成程序编写后,我们就可以进人测试阶段了。首先,我们必须选择一个或若干个价格数据序列来进行测试。对于股票交易者来说,这轻而易举。不过,对于期货交易者来说,面对的是经过相对短暂的时间后就会到期的期货合约。在初步测试的时候,我喜欢采用连续合约(修正了各期合约的差价)的价格序列。这是经杰克·施威格建议后流行起来的(《施威格沦期货:技术分析》,威利公司,1996)。如果这里的结果看起来有希望,我再转而采用实际合约数据进一步测试。

下一步,我们必须决定采用多长的历史数据来构建我们的系统。我采用完整的数据序列,不保留部分数据做“样本外测试”(也就是先用一部分历史数据来构建交易系统,再用剩余的“未知”历史数据检验系统)。许多专家可能不同意这样的做法,但是我相信在我的方法论里这样做最合适,我的方法论是依赖脚踏实地的思路,实质上不做参数优化,在测试过程中针对多种参数组合、覆盖广泛的市场。我从自己相信是可靠的一套方法出发,然后通过测试来要么证明我的理论,要么否定它。我发现,绝大多数人的做法正相反,他们通过测试数据来得到交易系统。

在测试系统的过程中,我不考虑交易费用(包括滑移成本和交易佣金等),但是在最后结果里包括上述因素。我认为这样可以保证评估的过程更为纯粹,而且如果将来某项假定条件改变了的话,我的测试结果仍有参考价值。

我自己的系统测试必须覆盖下列范围:

不同的参数组合。如果我正在考虑采取5/20移动平均线交叉信号系统,那么我会希望6/18,6/23,4/21以及5/19等组合也能表现出合乎情理的好成绩。如果不能,我会立即对5/20组合的结果产生怀疑。

不同的时间区段(即如1990—1995年和1981——1986年等不同时间段)。如果某交易系统在日元市场最近5年测试良好,那么在合理的情况下,它也应当在其他任意的5年期间测试良好。

许多不同的市场。如果某系统在原油市场作用良好,那么它也应该在同样的时间区段内在取暖油市场、无铅汽油市场同样作用良好。如果并非如此,我一定要找出原因,并且通常会放弃该系统。无论如何,我甚至比.上面说的走得更远,我要用所有市场的数据库来测试同一个系统,期望它在大多数市场表现良好。

在我们完成系统测试之后,我们还要在行情图上手工检查计算机产生的交易信号。以确保系统行为完全符合我们的意图。交易工作站为这项工作提供了辅助功能,可以在图表上用上箭头和下箭头直接标注买卖信号!如果系统没有做出它本应该做的,我们就需要对程序代码进行必要的修正,并再次进行测试。请牢记,仅有极少数想法的测试结果是获利的,通常少于5%不仅如此,由于这样那样的原因,绝大多数“绝妙的”想法甚至可能最终没祛交易。

 

第五步:评估结果

我们要透彻地理解交易系统背后的原理。到底它有没有道理?还是仅仅巧合?分析一下资产净值曲线。在亏损阶段我们能否维持生存?对系统的每一笔交易逐笔进行分析评估。如果出现伪信号,会产生什么后果?当交易出现亏损时,系统退出这样的交易够不够快?如果交易出现盈利,系统维持这样的交易够不够久?一定要确保我们对测试结果感到完全的心安,否则我们便没有足够的准备来采用这个系统实时交易。

必须认真分析交易工作站提供的以下一类统计指标:

盈亏比率。盈亏比率等于全部盈利交易的利润总和/全部亏损交易的亏损总和。这个统计指标告诉我们,相对于亏损的每一美元,系统能够赢得多少美元。它是对风险的度量。长期交易者盈亏比率的目标应当达到2.00或更高。

平均每笔盈亏。这是交易系统的数学期望值。这个数值至少应当高到足以弥补交易成本(包括滑移成本和交易佣金),否则我们将亏损。

最大日内亏损。从资产净值的峰位起计算到谷值的最大浮动亏损,以美元金额表示。我更偏好采用百分比来进行上述计算。此外,我还区分两种浮动亏损,一种从我最初投入的本金算起(在这种情况下,我从自己的口袋里亏钱),另一种是从资产净值的峰值算起(在这种情况下,我吐回了部分从市场挣得的盈利)。通常我对后一种亏损更容易接受。

 

结论

我们已经讨论了交易系统的基本理论。也讨论了客观的做法优于主观的做法的道理。我们涵盖了计算机交易方法的三方面主要优势,设计了五个步骤来构建交易系统。作为最后一项要点,我们谈到了资金管理和多样化的重要性。

交易系统可以提升你的绩效,帮助你成为一名成功的交易者。个中道理很清楚:

交易系统迫使你在动手交易之前进行透彻的思考和检验

交易系统为我们提供了一个纪律体系,使你更容易追随和服从有关规则

交易系统使你能够扩展多样化的程度

通过大量艰苦工作和全力投人,任何人都能够构建成功的交易系统。这并不容易,但是肯定在我们能力所及的范围之内。与生活中绝大多数事务一样,一份耕耘一份收获,你从自己的努力之中获得多少,直接取决于你投入多少(参见图C.2 ,C.3)。

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