《交易情绪密码》:大数据揭示投资群体心理.epub(建议阅读)

wlchen12345 2021年6月4日17:34:36
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《交易情绪密码》:大数据揭示投资群体心理.epub(建议阅读)

我想知道专家懂而我不懂的那些东西,所以开始读那些投资天才(比如本杰明格雷厄姆和彼得林奇)写的书。这些书不仅教给了我基本面知识,也教了我心理学。看上去很多历史上最成功的投资者都利用过对投资者行为的分析。罗斯柴尔德勋爵(罗斯柴尔德银行帝国的早期继承人)在1812年曾对投资者说过:“炮声响起时买入,欢呼胜利之时卖出。”本杰明.格雷厄姆写道:“我们从悲观者手中买来股票,然后卖给乐观者。"沃伦巴菲特把这句话加以改进,说成:“在别人贪婪时要恐惧,在别人恐惧时要贪婪。"这 个建议是有用的指南,但还不够具体,也不容易执行。

基于心理的投资建议似乎过于模糊,我想要的是更清晰的指引。当我在大学埋头做工程学作业时,我发现投资的真正优势就是深入掌握数学和模型。尽管我在12岁时被市场打败了,但在大学里,我学习了技巧,把损失的钱又赚了回来。学习电子工程学,掌握好数学、软件编程和机器学习算法,似乎是激活正在休眠的交易账户的最佳途径。我收集了很长时间的价格和交易量过往数据,积累了工程系高速RISC计算机的CPU时间,编写程序,验证价格数据表现出的模式。

我开发的预测系统刚开始时表现不错。我用算法发现了价格变动的基本模式,在样本数据上可以达到很高的准确度。我决定把它用于实际交易之中。在之后的三年里,我都是根据这套系统给出的方向信号交易标普500期货合约的。

尽管系统基本上还算成功,但是出现了两个问题:一、是我看到了量化分析师所说的超额收益递减现象,好的算法交易系统的交易利润水平会逐步降低。这些模型在20世纪80年代和90年代初的“训练数据集”上表现不错,但在90年代后期,每-年的收益水平都在下降。也许其他交易者也发现了同样的模式,并进行了套利操作,也许是因为市场在改变。

这套交易系统的第二个问题和个人关系更大。它有时会在股价直线下落或消息非常负面时发出买入股票的信号,有时在市场屡创新高时发出卖出信号。对我来说,这些信号是错的,系统要求与其他交易者反向操作,我从感情上很难执行这样的操作。尽管我从理智上知道选择性对待交易信号是个坏习惯,但我还是经常找借C违反这个交易规则。事后分析,我发现最好的交易信号正是那些我从感情上很难接受的逆向操作指令。我不得不违背自己的本性才能做好交易。

把这两个问题放在一起考虑, 我在市场上最持久的优势——将导致超额收益下降的可能性降到最低的能力,可能就是辨别驱使交易者陷入羊群效应的信息和感觉(情绪),而其他交易者总是过于频繁地陷入这种困境。情绪总有办法把交易者拖下水,不断地愚弄他们。我想找到一种量化情绪的方法,使我可以利用情绪而不会成为它的受害者。我变成了研究情绪的专家,并从中获得了收益。

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