把形态战法运用好,你就有机会进阶为量化交易高手

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2021年9月4日09:01:05 评论 18

把形态战法运用好,你就有机会进阶为量化交易高手

谁是世界上最牛的基金经理,答案是量化投资之王西蒙斯,从1988年到2019年,西蒙斯大奖章基金的年化收益率为39%,这样的投资业绩迄今为止仍然独步全球,2020年以来,全球惊奇不景气,全球很多投资者都减仓的减仓、割肉的割肉,多只基金表现惨烈。而文艺复兴科技公司旗下的大奖章(Medallion) 量化对冲基金却在今年累计上涨了39% 。扣除管理费之后,该基金依然赚了24%今天我们就来聊聊量化投资。

把形态战法运用好,你就有机会进阶为量化交易高手

在量化交易过程中计算机模型收集很多的历史数据,接着从这些数据中找出赚钱的规律,这些规律被称为模型,假如认为以往的规律不是偶然的,未来还会再次出现,量化交易就是根据这些被验证,是盈利的模型进行交易,从而获得收益,简单的来说,量化模型是建立在形态上的交易,也就是我们经常说的历史会重演。

2020年5月6号的时候,我们通过哈三L的模型,找出三个老鸭头形态的个股,中广天泽、华东数控,悦心健康,其后不到20天里,中广出现了80%的涨幅,华东有60%的涨幅,最少的悦心健康接近30%,那么你觉得量化模型是不是一个很牛的方法。

量化交易模型的建立方法

1、我们必须更多的获取股市的统计信息,然后在此基础上对大量的股市信息进行统计分析,进而挖掘到股市赚钱的内部联系,同时买入点和卖出点的特征也在此刻找出来;

2、不是说所有的模型都是合格的,我们必须建立赚钱的模型,所以这个必须有标准,一般来说验证历史数据的收益两周内达到5个点的收益率甚至更高,至少要达到所有历史数据有效数据的80%方能称之为合格,合格之后,方可进行实战验证;

3、最后阶段,就是要将我们的模型拿到实战中去检验,也是最为关键的一步。实践过程中如果某一阶段连续发生3次模型交易失败的情况,我们必须停止操作,观察情况,分析具体原因,进行模型调整,然后再重复进行实践检验。

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