量化投资技术分析实战,解码股票与期货交易模型pdf下载

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2020年7月1日08:19:11 1 146

量化投资技术分析实战,解码股票与期货交易模型pdf下载内容简介:虽然“量化投资”这一概念已经被反复提起,但是量化投资领域的关注者和试图通过学习来搭建模型的交易者,依然是投资圈的少数派。 本书将数量化工具引入投资分析,需要结合中国股票、期货市场实际情况,为投资者开发并讲解含金量高、长期有效、逻辑清晰的量化投资模型,在量化投资领域才能快速普及开来。 作者在模型开发过程讲解的基础上,给出建模思路和绩效评估理论,并公开部分机构模型,指导投资者进一步钻研。配套案例代码,即时编写出实用的量化交易模型 ,以股票和期货为主战场,快速提升数量化投资能。 公开机构投资模型框架源码,扫描二维码获得交易模型!

作者简介:濮元恺,本科毕业于兰州财经大学,新闻学专业,任职于励京投资管理(北京)有限公司,且担任中国量化投资学会专家委员会委员。

目录

通向量化投资之路并不平坦

每一位读者翻开这本书都不是巧合,虽然“量化投资”这一概念已经被反复提起,但是量化投资领域的关注者和试图通过学习来搭建模型的交易者,依然是投资圈的少数派。由于政策限制和市场发展不成熟,虽然量化投资基金在中国市场取得了良好且稳定的业绩,但是个人投资者想要通过量化的方式完成下单交易,依然存在很多障碍。 量……

第1章 量化投资入门建议与行业概况

1.1 学习路线图与重要知识节点 2016年我被一个问题困扰了很久,一位读者朋友请我提供量化投资学习的“路线图”,或者说进入这个行业的学习路径。我从来没有思考过这个问题,自己和身边从事量化工作的同事都没有想过知识图谱是如何构建的,又是以哪里作为突破口构建的。后来我意识到问题的严重性,如果路线图制定得……

第2章 快速驾驭编程语言知识

2.1 TB基本编程——基础知识 我们将这部分知识放在模型讲解之前,是因为交易开拓者TradeBlazer使用的Easy Language编程语言简单易懂,掌握这种语言也是进入量化研究领域的敲门砖。很多量化交易初学者都是通过期货CTA开始的,一方面是国家政策允许对期货进行程序化交易,另一方面更核心的……

第3章 股票期货择时交易模型

3.1 ETF二八择时法则,跑赢基础股票指数 由于有了第2章对于Python基础编程知识的熟悉,本章将逐步提升代码复杂度,有任何不理解的变量等数据类型,都可以通过print代码输出查看,或者通过log文件打印出日志进行核对,核心的问题是观察其格式是否正确,以及行列值是否是我们需要的数据。 在聚宽平台……

第4章 基本面和技术面交易模型

4.1 股票模型思路形成与常见问题 模型开发的核心问题在于开拓思路。一个策略开发者,首先应该通过长时间在A股市场的交易行为,逐步感知市场参与者的风险偏好、资金流动规律。然后建立基本假设,比如假设市场偏好高业绩的股票,或者价格波动的规律偏向趋势性或者反转性。最后通过撰写模型,逐一验证自己的假设。在测试……

第5章 更有效的期货交易模型构建

5.1 万变不离其宗,均线类模型本质剖析 我们大部分交易者在学习初期开发的模型,都离不开动量效应,具体来说是离不开均线。我想起和同事交流的时候(我们都是由5~10年的市场交易者,转化成为量化模型开发者的),我们初期接触到的这个行业的大部分技术指标、K线分析方法等现在看起来并不严谨的交易思路,很多也是……

第6章 股票多因子模型实战

6.1 理解回归问题的原理 请允许我用一些篇幅再次讲述这一问题,因为它涉及股票、期货等资产的更高级模型的建立,这是一个基础数学问题,但很多交易者因为无法理解而被拦在学习和进步的道路上。 比如,你发现有些人收入高(因变量Y),然后又发现了他们的特征,如学历高(自变量X1)、颜值高(自变量X2)、工作经……

第7章 模型与实盘投资难点

7.1 参与CTA市场的必要性和必然性 一些证券从业人士和网络意见领袖认为,期货市场相对于股票市场来说,是一个毁灭财富的地方,是个人投资者被迫交出筹码的惨烈市场,是负和博弈。这种认知是非常错误的,也许是他们静态地考虑到交易者的能力不足,不适合参与这个带有杠杆且高效定价的市场。但实际上这个市场适合理性……

结束语 不断失败和不断迭代

结束语 不断失败和不断迭代 对冲基金教父Ray Dalio在《原则》一书中描述了失败和真相有多么重要,有一句话令人印象深刻:我们必须渴求真相,要渴求到为了换取真相甚至不惜被羞辱的地步。不断地失败和不断地犯错误,就是被羞辱的过程。Dalio描述他自己是一个“专业的犯错者(Professional Mi……

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评论:1   其中:访客  1   博主  0
    • chenwenliang chenwenliang 0

      量化投资是不是就是自动交易系统