交易体系之交易策略建议

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2020年6月1日11:21:05 评论 119

交易体系之交易策略建议

建立自己的交易策略并执行它

交易商在完成了市场分析之后,就应当清楚到底是该买进。还是该卖出。下一步,我们根据资金管理方面的考虑,确定注入资金的规模。最后,我们进入市场,实际购进或抛出。在最后这一步,关于如何入市、在什么点位入市的问题,我们必须在通盘考虑各项技术性因素、资金管理的要求、以及我们所采用的交易指令的类型的基础上,才能最后决定。下面,我们依次对各个方面加以探讨。

 

利用技术分析抉择时机

谈起利用技术分析来选择交易机会,其实并不新鲜。这是我们前面各章中的老话题了。唯一的区别是,出、入市时机抉择问题是针对很短暂的时期而言的,我们这里所关心的时间范围,是以天、小时、乃至分钟来计算的,这与逐周、逐月的筹划正好相对立。但是我们所采用的技术方法依然是一致的。在此,我们不打算再逐一地介绍各种技术方法了。我们的讨论仅限于一些一般性的概念。

  1. 关于突破信号的策略;
  2. 趋势线的突破;
  3. 支撑和阻挡水平的利用;
  4. 百分比回撤的利用;
  5. 价格跳空的利用。

 

关于突破信号的策略:预先还是伺后

关于突破信号,交易者永远都得面对一个左右为难的问题:究竟在突破发生之前预先入市呢?还是正当突破发生的时候当场入市呢?或者还是等突破发生后市场反扑或反弹时伺后入市呢?三种做法各有各的门道,而且我们也有综合采用三种方式的办法。如果交易者可以买卖数个单位,那么不妨每样各做一个单位。假定我们预期市场将发生向上突破。采取预先方式的好处就在于,如果突破果真如愿发生了,那么我们的头寸就具备有利的(较低的)价位。但是在另一方面,交易失败的风险也相应地较大。如果我们正当突破发生时才入市,则成功的把握较大,但是代价是,入市的价位也不利(即价位较高)。如果我们等市场在突破后出现反扑时,再伺后入市,那么只要果真能够发生反扑,这就不失为合理的折衷方案。可惜的是,许多势头凶猛的市场(通常也是最有利可图的),并不给那些耐心的交易商第二个机会。因此,采取伺后方式的风险小,但是错过重要的入市机会的可能性较大。

这也是一个很好的例子,说明使用复合头寸的办法大大地化减了我们左右为难的程度。在突破前“预先”入市时,交易者不妨开立一点小头一寸;然后,在突破时,再添一点头寸;最后,等突破后市场凋整性地跌回时,再追加一点头寸。

 

趋势线的突破

这是一种最有价值的早期入市或出市的信号。如果交易商正在寻求趋势变化的技术信号,以开立新头寸,或者正找机会平仓了结原有头寸的话,那么,紧凑趋势线的突破常常构成绝妙的下手信号。当然,我们始终也必须考虑其他技术信号。另外,在趋势线起支撑或阻挡作用的时候,也可以用作入市点。在主要的上升趋势线的上侧买人,或者在主要的下降趋势线的下侧卖出,均不失为有效的时机抉择的对策。

 

支撑和阻挡水平的利用

在选择出、入市点这一方而,支撑和阻挡水平是最行之有效的图表工具。当阻挡被击破时,可能构成开立新的多头的信号。而这个新头寸的保护性止损指令就可以设置在最近的支撑点的下方。我们甚至还可以更接近地设置止损指令,把它安排在实际的突破点之下,因为这个水平现在应该起到支撑作用了。如果在下降趋势中市场上冲至阻挡水平,或者在上升趋势中价格下跌到支撑水平,那么我们均可以据此开立新头寸,或者把已有账面利润的原有头寸加以扩大。另外,在我们设置止损指令的时候,支撑和阻挡水平也是最有参考价值的。

 

百分比回撤的利用

在上升趋势中,向下的调整常常回撤到前面的上涨进程的40%—60%的位置。我们可以利用这一点来开立新的多头头寸或扩大原有的多头头寸。因为我们现在主要谈的是时机抉择问题,所以我们把百分比回撤也应用于非常短期的变化。比如说,在牛市突破之后的40%回撤,或许正是绝妙的买入点。而在下降趋势中,40%—60%的向上反弹通常提供了优越的抛空机会。同时,在日内价格图上,我们也可以应用百分比回撤的概念。

 

价格跳空的利用

我们还可以利用线图上出现的价格跳空来有效地抉择买卖时机。例如,在上升运动之后,其下方的价格跳空通常起到支撑作用。当价格跌回价格跳空的上边缘、或者回到价格跳空之内的时候,我们买入。然后,我们把止损指令放置在跳空之下。在下跌运作之后,当市场反弹到上面价格跳空的下边缘、或进入到跳空之内的时候,我们卖出。然后,再把其止损指令安排在跳空的上方。

 

综合各项技术概念

利用各项技术概念的最有效的办法。是把它们综合起来。请记住,我们正在讨论的是时机抉择问题,关于买或者卖的基本决定早已经确定了。此处我们所做的一切,就是要对入市和出市点进行细致的调整。如果我们采纳了买入信号。那么,就会力求以最低的价格入市。假定价格跌回了40%一60%的买进区域,此处又存在一个显著的支撑水平,或者一个潜在的支撑性价格跳空、那就妙不可言。进一步,如果附近就有一条重要的上升趋势线,那就更好。

那么,所有这一切因素综合在一起,就能增加交易时机抉择的有效性。我们的主意是,在上升趋势中。在支撑区附近买进,但是如果该支撑被击溃,就尽快平仓出市。而在下降趋势中。我们尽可能在接近阻挡区之处卖出,但是如果该阻挡被冲破,也尽快平仓出市。在上升趋势的向下调整中,如果沿着调整阶段中的高点所连成的紧凑下降趋势线被向上突破了,也可用作买人信号。而在下降趋势的向上调整中,如果调整阶段的紧凑趋势线被向下突破了,也可能是做空头的机会。

 

把各项技术因素与资金管理结合起来

在我们考虑设置止损指令的时候,除了利用图表的点位外,还应该适当地兼顾资金管理的几条要领。假定交易者的账户金额为100000美元,我们采取其中的10%作为每笔交易的最大注入限额。那么在这笔交易中,他只可动用10000美元。而最大的风险限额为5%,即5000美元。因此,他所设置的止损指令的价位必须满足如下条件:万一交易失手、止损指令被执行了,其亏损总额不能超过5000美元。

止损指令较接近的话,就允许我们持有较大的头寸。而止损指令较远,则可能限制我们的头寸规模。有些交易者在决定止损指令的时候,完全是从资金管理的因素出发的。但是,有一点极端重要。对于空头头寸,其止损保护指令应当设置于有效的阻挡点位的上侧;而对于多头头寸,其止损保护指令应当设置于有效的支撑点位的下侧。在我们探求具有一定有效性的、较接近的支撑或阻挡水平的时候,日内图表颇擅胜场。

 

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